← 대시보드 📊 백테스트 연구실

설정

파라미터 조절

💡 처음 요청하는 종목·봉주기는 과거 데이터를 내려받느라 오래 걸릴 수 있습니다. 한 번 받은 데이터는 저장되어 다음부터 빠릅니다. (1회 다운로드 상한 20만봉)

🔬 조건 최적화 (종목 랭킹 통합)

대상 종목 × 봉주기 × 파라미터 범위의 모든 조합을 전수 계산합니다. 파라미터 탐색을 전부 "사용 안 함"으로 두면 현재 설정 그대로의 순수 종목 랭킹이 됩니다. 결과 행을 누르면 그 조건으로 백테스트+차트가 자동 실행됩니다.
💡 워크포워드: 최근 6개월은 학습에서 빼고 그 기간 성적을 따로 냅니다. 전략이 본 적 없는 기간이라 여기서도 잘 나와야 진짜입니다. 학습 구간에서만 좋고 최근 6개월에 무너지면 과최적화입니다.

🚀 전체 탐색 (모든 종목 × 모든 전략)

내 PC의 데이터로 전략 전부를 종목 전부에 한 번에 돌립니다. 파이썬으로 대량 백테스트 돌리던 것과 같은 일을 여기서 합니다. CPU를 여러 개 나눠 쓰기 때문에 수만 번도 몇 분이면 끝납니다.
…
⚠️ 1등 전략을 그대로 믿지 마세요. 수만 개를 돌려 1등을 고르면, 실력이 아니라 운으로 1등이 된 것이 섞입니다. 동전 5만 개를 던지면 10번 연속 앞면인 동전이 반드시 나오는 것과 같습니다. 아래를 함께 보세요 — ① 학습구간과 최근구간이 둘 다 괜찮은가 ② 같은 전략이 여러 종목에서 통하는가 ③ 매매 횟수가 너무 적지 않은가(10회 미만은 우연).